[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 32 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
ajarn
[ มือใหม่ ]
3
admin
[ มือใหม่ ]
2
prayuut
[ มือใหม่ ]
2
anjim
[ มือใหม่ ]
2
Wokwok
[ มือใหม่ ]
2
tiptip
[ มือใหม่ ]
1
zbiokk
[ มือใหม่ ]
1
luxeus
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
JjjjWokwok
JjjjWokwok
Yyyyanjim
Yyyyanjim
Tesluxeus
cotchazbiokk
งีบหลับเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดวันนี้มีคำตอบtiptip
8 ท่าอำลาเหนียง ลดคางสองชั้น เพื่อรูปหน้าสุดเป๊ะ !prayuut
วัยทำงาน เสี่ยง \"ลงพุง-ซึมเศร้า\"prayuut
Bitcoin คืออะไรajarn
พยากรณ์อากาศ
 


  

   เว็บบอร์ด >> ร้องเรียน ร้องทุกข์ >>
Greeks For Binary Option? Quantitative Finance Stack Exchange  VIEW : 67    
โดย Bea

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 16
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 3
Exp : 27%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 185.68.185.xxx

 
เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 19:57:01    ปักหมุดและแบ่งปัน

binary options stock picks, https://go.info-forex.de/IB9MLL; Greeks for binary option? How to derive an analytic formula of greeks for binary option? We know a vanilla option can be constructed by an asset-or-nothing call and a cash-or-nothing call, does that help us? Since a binary call is a mathematical derivative of a vanilla call with respect to strike, the price of a binary call has the same shape as the delta of a vanilla call, and the delta of a binary call has the same shape as the gamma of a vanilla call. Does that mean the delta of a binary call is also the gamma of a vanilla call? Can we use the analytical formula for gamma of vanilla call for binary option? 3 Answers 3. For a digital option with payoff $1_ $, note that, for $varepsilon > 0$ sufficiently small, begin 1_ &approx frac .tag end That is, The value of the digital option begin D(S_0, T, K, sigma) &= -frac , end where $C(S_0, T, K, sigma)$ is the call option price with payoff $(S_T-K)^+$. Here, we use $d$ rather than $partial$ to emphasize the full derivative. If we ignore the skew or smile, that is, the volatility $sigma$ does not depend on the strike $K$, then begin D(S_0, T, K, sigma) &= -frac \ &= N(d_2)\ &= Nbig(d_1-sigma sqrt big). tag end That is, the digital option price has the same shape as the corresponding call option delta $N(d_1)$. Similarly, the digital option delta $frac )> $ has the same shape as the call option gamma $frac $.

Here, we note that they have the same shape, but they are not the same . However, if we take the volatility skew into consideration, the above conclusion does not hold. Specifically, begin D(S_0, T, K, sigma) &= -frac \ &= -frac - frac frac \ &= N(d_2) - frac frac ,tag end which may not have the same shape as $N(d_2)=N(d_1-sigma sqrt )$. In this case, we prefer to value the digital option using the call-spread approximation given by (1) above instead of the analytical formula (2) or (3).





Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : จำกัดขนาด 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :